国内の先物市場と言えば日経平均になりますが、呼値が高い上に、システムトレード向けAPIが整っていないのが現状です。
少なくとも、個人でプログラミング用に日経平均のフル板（L2）を取得できるAPIは存在しないと思います。
一方でCME先物の場合は、お金さえ払えばtickレベルの価格データやL2データを簡単に入手できるのが大きな違いです。色々調べた結果をまとめます。
QuantConnect
- クラウド上なら完全無料で利用可能。
- CME先物だけでなく、米株・オプションまでデータアクセス可能。
- ただし L2データはほぼ提供なし。
- ローカル環境でのダウンロード／リアルタイムトレードには課金が必要。
- 限月処理は自動でやってくれるので超ラク。
Databento
- 新規ユーザーはクレジットをもらえて、範囲内は無料。
- 期限切れ or 使い切り後は課金制。
- tickデータならそこそこ手を出せる値段だが、
過去のL2データはまあまあ高い。 - 限月処理は自分でやらないといけない。
- リアルタイム配信も提供。
Massive（旧Polygon）
- 最近名称が変更された。
- 現時点では先物プランは未提供。
- 今後リリース予定とのこと。
MarketTick
大事なことなので３回言います。
L2データ年間15ドル、毎日更新の購読が13ドル。これは普通にありえない。
価格破壊です、
価格破壊です、
価格破壊です。
これより安いサービスを見つけた人はむしろ教えてください。
- リアルタイム配信はしていないが、バックテスト用途なら十分。
https://markettick.net/en/home_en/
Rithmic / CQG / DxFeed など
- データフィードを契約して、Quantowerなどのツールにロードすれば L2データは取れる。
- ただし DxFeed以外は「過去の」L2データを取得できない。
- 安く取る方法もあるが、色々「大人の事情」で割愛。