株取引の知識はほぼゼロですが、家を買うお金を貯めるために始めます。
1日目
右も左もわからない状態なので、本を読んで体系的な知識を付ける算段。
この本が定番らしいので読み始める。
マーケットのテクニカル分析
「はじめに」でテクニカル分析とファンダメンタルズ予測の違いがなにやら主張されている。何を言っているかわからない。読む本間違えたかも。
ChatGPTに聞いた結果が以下。
まずはこれを説明してほしかった。
テクニカル分析とファンダメンタルズ予測は、投資や取引の世界で使用される二つの主要な分析手法です。それぞれのアプローチには独自の方法と利点があります。
テクニカル分析
テクニカル分析は、過去の価格データや取引量を基に将来の価格動向を予測する手法です。この分析では、以下の要素が重視されます:
- チャートパターン:価格の動きを視覚的に捉えるためのチャート(ローソク足、ラインチャートなど)を使用します。特定のパターン(ダブルトップ、ヘッドアンドショルダーなど)が見られる場合、それが価格の反転や継続を示唆することがあります。
- インディケーター:移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI(相対力指数)などの数学的計算を用いた指標が利用されます。これにより、買い時や売り時のシグナルを得ることができます。
- 取引量:価格変動と共に取引量の変化を分析することで、価格の動きの信頼性や強さを評価します。
テクニカル分析は、市場心理やトレンドに基づく短期的な予測に強みがあります。
ファンダメンタルズ予測
ファンダメンタルズ予測は、企業や経済の基本的な要素(ファンダメンタルズ)を分析することで、株式や通貨の価値を評価する手法です。この分析では、以下の要素が重視されます:
- 財務諸表分析:企業の財務状況を把握するために、バランスシート、損益計算書、キャッシュフロー計算書などを詳細に調べます。
- 経済指標:GDP成長率、失業率、インフレーション率など、経済全体の健全性を示す指標を分析します。
- 企業の競争優位性:市場シェア、ブランド力、経営陣の質など、企業の競争力を評価します。
- マクロ経済要因:政治情勢、国際関係、規制の変更など、企業の業績に影響を与える外部要因を考慮します。
ファンダメンタルズ予測は、長期的な投資戦略において有効であり、企業の内在価値を見極めることに重点を置いています。
2日目
色々あっていきなり間が空いたけど。
マーケットのテクニカル分析の1章「テクニカル分析の哲学」を気合で読んだ。
やっぱり初学者が読む本じゃないな。
テクニカル分析vsファンダメンタルズ分析については、
市場の動きはすべてを織り込んでいるので、ファンダメンタル的な考察はいろいろあるかもしれんが値動きだけ見てればよいのだということ。
株式と先物では、先物の方が取引に期限がある分短期的なものになるということでした(言われればそりゃそうという感じだけど、そもそも先物って何状態だった)。
後半はテクニカル分析に良く寄せられる批判に対しての痛烈な反論パート。
ほとんど理解できなかったけど、ランダムウォーク理論(結局ランダムだよ説)に対して、それは素人が心電図を見てもよくわからないのと一緒。チャートを読む技術が向上するにつれ、ランダムな幻想は次第に消えていく。読者にはこれを期待する。と語っていた。
怒られそうだけど、どっちも胡散臭いな~という感想。
ただ、さしあたってはこの本を読み進めていくのは自分の金融筋力的に効率が悪いので別の易しい本探してみようかな。
3日目
金融畑の人の本じゃなくて、プログラマーの人の本を見つけたのでKindleぽちってみた。
株とPython─自作プログラムでお金儲けを目指す本
いわゆる先駆者様!
株の買い方・売り方の基本的なところから書かれているのでめちゃめちゃ助かる。
1章で注文の種類や単元、株価の決まり方、権利確定日・権利落ち日、株式分割と併合の概念を学習。
2章からデータ収集と管理ということで、Python使った実装に入っていくっぽい。
・Pythonの実行環境どうするか
・証券口座どこに開くか
この辺決めていこう。
現時点で国内で自動売買できるのは
- カブコム
- サクソバンク
- 立花証券e支店
- IBKR
- 岡三オンライン証券
ぐらいだと思う
岡三オンライン証券はexcelなので論外、
高頻度取引やるならカブコムかIBKRになると思う
スイングならカブコムも立花もいいと思うけど、linuxでも動けるのは立花
サクソバンクは理論上色々できるけど、試したことないね、国内のコミュニティは皆無って言っていいレベル
自動売買システムを作るのが目的ならこっちの本のほうがいいよ、マーケットのテクニカル分析の中のパターンをシステム化する自体が難しい
システムトレード発見のポイント ──売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで
なるほどあざす。
カブコムでとりあえず作っとくのが良さそうすね
4日目
とりあえず本を読み進めてる。
ざっくり、
・スクリーニングやらAPIやらを活用して銘柄ごとの株価を日々収集・蓄積する
・株価の推移がこうなったら買いとか売りとか(買いシグナル、売りシグナル)を定義する
・そのシグナルが出たらAPIを使って注文
って流れっぽい。
シグナルを定義するところが個々人のオリジナリティを出すところなのかな。
仮説を立てたら、過去の市場価格に当てはめて試験(バックテスト)をして、
バックテストの結果がよさげだったら実践投入という感じらしい。
カブコム作ろうと思ったんだけど、既にNISAの口座を楽天証券で開いちゃってるんだよね。自動売買はじめるならNISA講座のがよいのか?
とりあえずカブコムの開設は申し込んだ
特定口座+信用口座のほうがいいと思う、余力管理は意外とめんどいので
とにかく難しく考えたくないので、特定口座、源泉徴収ありで申し込んだ。
信用取引は特定口座でできると思ってたけどまた別で口座作らなきゃだめすか?
そうだね、信用はまた別の話となる
そうなんだ。
まあすぐに取引始めることはないと思うので(まずはバックテスト回せるようになるのが目標)、必要になったら開設します